Egzamin

grzesiek

chodzi Ci o [link widoczny dla zalogowanych]?

Attyla

o.k.

Moim zdaniem trzeba wyliczyć wskaźniki sezonowości, a później osobno od każdej z wartości rzeczywistych odjąć współczynnik sezonowości (zgodnie z kwartałem, do którego należy). W ten sposób dostaniemy wartości samego trendu....chyba

Harvester

No tak się właśnie robi z sezonowością. Jest tez na listach zadanie żeby oczyścić z trendu.Wie ktoś o co w tym chodzi?
Poza tym: jakie poznaliśmy metody analityczne? i jaki to model NIE-strukturalny?

Łosiu

Co do modelu niestrukturalnego, to wydaje mi się że po prostu czysty trend, a więc jedyną zmienną jest czas. Jeśli są różne inne zmienne, to już albo strukturalny, albo strukturalny z trendem.

Harvester

Pytam o metody analityczne bo Homa powiedziała że jeśli nie będzie w pytaniu o metody słowa mechaniczne to trzeba wymienić wszystkie możliwe do zastosowania czyli i mechaniczne i analityczne jakie poznaliśmy...

była też mowa na ostatnich ćwiczeniach że będą pochodne na egzaminie hm..tylko w jakiej formie

wojtu72

a może mi ktoś pomóc z drugim z.4 z listy 6 (bo są dwa zadania nr 4)...chodzi o to dlaczego liczymy Y*12=F10 + 2* S10 a nie F11 i S11, które też są podane w tabeli? i drugie pytanie...mamy w tym zadaniu policzyć prognozę na 2 kwartał kolejnego roku to nie powinniśmy liczyć Y*14 zamiast Y*12? a i jeszcze jedno pytanie...przy liczeniu błędu ex post wzór jest psi(taki dziwny znaczek)=1/T-n * suma Yt-Y*t/Yt * 100% a w notatkach mam zapisane obliczenia do tego zadania psi=1/10 * itd i jak patrze na te wszystkie dane to nie mam pojęcia jakim cudem T-n wyszło 10 ktoś mi może to wyjaśnić?? mam nadzieję że w ogóle rozkminicie te pytania Very Happy

ananas

Co do metod analitycznych to wydaje mi sie, ze chodzi tu o ocene prognoz- bledy ex post czyli te wszystkie PE, MAPE, MAE i MSE. Ponadto mielismy jakis przyklad prognozy przedzialowej na podstawie modeli analitycznych na wykladzie 21 stycznia Wink

ananas

Do Wojtu72:

nie wiem czy dobrze wnioskuje, ale sprobuje wytlumaczyc:

dlaczego wg ciebie powinniśmy liczyć Y*14? skoro T=12 i na dodatek dla wartosci 12-stej nic nie jest obliczone w tabeli wiec liczymy Y*12.

T=12, n=2 wiec T-n=12-2=10.

Prognoze zmiennej z metody Holta obliczamy wg tego wzoru: Y*T=Fn-1 + h*Sn-1 (gdzie n=ostatnia wyznaczona wygladzona wartosc szeregu czyli w naszym zad. n=11, a wiec Fn-1=F10 i Sn-1=S10) dlategotez mamy: Y*12=F10 + 2*S10

Nie wiem czy poprawnie, ale przynajmniej logicznie Wink

P.S. jak coś jest źle poprawcie mnie!

mlwn

Dlaczego raz przyjmujesz n=2, a za chwilę n=11? n to nie jest po prostu liczba obserwacji, więc T-n=h ? Ktoś potwierdzi?

ananas

A tak wogole to mam zapisane, ze bledy ex ante sa stosowane do modeli analitycznych, a ex post do mechanicznych. A wy???

Harvester

ananas

Do mlwn:

sorry, moj blad! zle zalozenia z tym n=11 i z tamtym wzorem.. jednak wciaz sadze, ze T=12, a n=2 wiec T-n=12-2=10.
A o co ci chodzi z tym T-n=h?

mlwn

T - numer prognozy
n - liczba PODANYCH obserwacji
h - horyzont prognozy ?
czyli T-n = h ?
i strasznie mieszacie z tymi ex ante...

ananas

a co tak strasznie mieszamy z ex ante?

	Forum www.ekonomiauwr.fora.pl Strona Główna -> Ekonometria	Wszystkie czasy w strefie CET (Europa) Idź do strony Poprzedni 1, 2, 3, ... 12, 13, 14 Następny
Strona 2 z 14